本文作者:万山红投资网

26家百亿量化私募全部实现正回报 平均21%

万山红投资网 2021-12-23 08:56

每一位记者杨健,每一位编辑何建玲

年底,数百亿私募的年度冠军争夺战进入白热化阶段。

今年市场结构性特征明显,成长股主导的小票风格快速切换,无疑是数百亿私募的一大挑战。但今年的市场也促成了私募行业的大发展,102家百亿级私募,使得排名战更加激烈。

视觉中国

《每日经济新闻》记者发现,从目前的数据来看,在102家百亿级私募中,有85家展现了自己的成绩,今年平均收益13.86%,其中26家百亿级量化私募平均收益21%。今年数百亿私募股权冠军会花在谁身上?

冲积资产已进入数百亿水平。

虽然今年市场整体保持区间波动,但仍有800亿私募获得正回报。值得注意的是,由于今年数百亿私募俱乐部的快速扩张以及今年结构性市场的叠加,数百亿私募的表现明显分化。比如私募网统计的数百亿私募中,17家主观长期私募业绩亏损,其中9家百亿私募亏损超过5分。

私募网数据显示,102家百亿级私募中,截至2021年11月底,有71家百亿级私募,3款以上产品在运营,业绩更新,平均收益15.68%,正收益76.06%。其中,22家百亿级私募今年前11个月平均收益超过20%;收入超过50%的私募有两个上百亿,最高收入超过80%。冲积资产、郑源投资、轩辕投资获得今年百亿私募战略业绩前三名。

进入新增数百亿定向增发的冲积资产,今年已经赚了82.94%,在数百亿定向增发中排名第一。据了解,冲积资产成立于2014年,于去年11月在基金业协会注册备案。今年第四季度,规模超过100亿元。根据上市公司三季度披露的持仓情况,冲积资产三季度持有*ST德信90.97万股,为三季度新进。从*ST德信的股价来看,该公司是最贵的ST股,自6月30日以来股价上涨超过228.76%。此外,冲积资产还持有北交所股票“背叛”257.36万股,公司股价自6月30日以来累计上涨超过130%。

在百亿私募榜单中,私募的主观长期策略以今年69.62%的收益位居第二。元投资在数百亿私募收入中排名第三。

数十亿量化私募股权业绩

今年的结构性市场也导致了数百亿量化私募的快速扩张。私募网数据显示,截至12月10日,量化私募有26家,数百亿私募占比25.74%。值得注意的是,由于量化私募指数增强产品今年表现优异,26只百亿量化私募今年不仅实现了正回报,而且今年还实现了21%的平均回报。今年以来,数百亿私募榜单前10名中,有6名是量化私募。

从数据来看,数百亿量化私募的第一名是史明投资。今年以来,截至11月底,史明投资以41%的营收再次夺得量化私募冠军。巨观投资作为一家新的数百亿量化私募,截至2010年底,已盈利38.21%

侯天成总经理侯告诉《每日经济新闻》记者,每一种股票策略只能在内部和外部的逻辑范围内赚钱,就像最近的流行语“你赚的钱不可能比你知道的多”是一个道理,这就很容易理解为什么不同的策略每年都有自己的优势。比如今年股市依然以震荡为主,没有明显的上涨趋势。那么股票多头自然不容易获利。大部分量化策略都是为了赚取非收益,追求的是不管市场如何都能稳定盈利的能力。自然,表现相对突出。

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