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高英国际吴超:量化策略在风险管理上会比非量化策略更有优势

万山红投资网 2022-01-09 08:54

清华五道口科学企业家大湾区校友会联合秘书长、清华五道口金融EMBA深圳校友会副秘书长、高英国际金融科技集团董事长吴超出席会议并发表了主题为“数字化转型:量化投资深入国内资本市场”的演讲。

他提到,量化交易市场有以下四个特点:一是市场行业轮动,整体市场是典型的结构性市场;二是市场风格多变,偏熊市或波动行情可以突出量化策略的优势;三是在新的内外部形势驱动下,新的资产管理规定和外资边际增加加剧了国内资本市场的复杂性;四是量化策略得到市场高度认可,不少机构正在向量化策略转型或增设量化策略部门。

在量化私募中,规模、业绩和波动不能形成正三角,规模增长和业绩增长不能同比例发展。当管理规模不断扩大,战略没有得到更好的优化时,绩效就会发生变化。这一现象在2021年整个国内量化私募市场非常明显。吴超指出,市场投资者风险管控意识普遍增强,无论是策略部署还是风险管控措施操作,量化策略在风险管理上都会比非量化策略更具优势。

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